CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The estimation of the Barndorff-Nielsen and Shephard model from daily data based on measures of trading intensity

Carl Lindberg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Applied Stochastic Models in Business and Industry (1524-1904). Vol. 24 (2008), 4, p. 277-289.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: stochastic volatility models, ornstein-uhlenbeck type, volume, market, prices



Denna post skapades 2009-09-07.
CPL Pubid: 97521

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik
Statistik
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur