CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Introduction to stochastic partial differential equations

Mihaly Kovacs (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Stig Larsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Publications of the ICMCS (2008)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

We introduce the Hilbert space-valued Wiener process and the corresponding stochastic integral of It\^o type. This is then used together with semigroup theory to obtain existence and uniqueness of weak solutions of linear and semilinear stochastic evolution problems in Hilbert space. Finally, this abstract theory is applied to the linear heat and wave equations driven by additive noise.

Denna post skapades 2008-12-05. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 79825


Läs direkt!

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)


Matematisk analys
Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur