CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pricing k-th to default swaps under default contagion: The matrix analytic approach

Alexander Herbertsson ; Holger Rootzén (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Journal of Computational Finance Vol. 12 (2008), 1, p. 49-78.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-10-20.
CPL Pubid: 75924

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för nationalekonomi med statistik (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Nationalekonomi

Chalmers infrastruktur