CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the infinite-time solution to state-constrained stochastic optimal control

Per Rutquist (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Claes Breitholtz (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Torsten Wik (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik)
Automatica Vol. 44 (2008), 7,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

A method is presented for solving the infinite time Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) equation for certain state-constrained stochastic problems. The HJB equation is reformulated as an eigenvalue problem, such that the principal eigenvalue corresponds to the expected cost per unit time, and the corresponding eigenfunction gives the value function (up to an additive constant) for the optimal control policy. The eigenvalue problem is linear and hence there are fast numerical methods available for finding the solution.

Nyckelord: Stochastic optimal control, Dynamic Programming, Hamilton-Jacobi-Bellman equation



Denna post skapades 2008-01-11. Senast ändrad 2008-09-16.
CPL Pubid: 65682

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur