CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Covariance structure of parabolic stochastic partial differential equations with multiplicative Lévy noise

Kristin Kirchner (Institutionen för matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik) ; Annika Lang (Institutionen för matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik) ; Stig Larsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik)
Journal of Differential Equations (0022-0396). (2017)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The characterization of the covariance function of the solution process to a stochastic partial differential equation is considered in the parabolic case with multiplicative Lévy noise of affine type. For the second moment of the mild solution, a well-posed deterministic space–time variational problem posed on projective and injective tensor product spaces is derived, which subsequently leads to a deterministic equation for the covariance function.

Nyckelord: Stochastic partial differential equations; Multiplicative Lévy noise; Space–time variational problems on tensor product spaces; Projective and injective tensor product space



Denna post skapades 2017-02-26.
CPL Pubid: 248301

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistikInstitutionen för matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik (GU)

Ämnesområden

Matematisk analys
Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur