CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Covariance structure of parabolic stochastic partial differential equations with multiplicative Lévy noise

Kristin Kirchner (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Annika Lang (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Stig Larsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
(2015)
[Preprint]

We consider parabolic stochastic partial differential equations driven by multiplicative L\'evy noise of an affine type. For the second moment of the mild solution, we derive a well-posed deterministic space-time variational problem posed on tensor product spaces, which subsequently leads to a deterministic equation for the covariance function.

Nyckelord: Stochastic partial differential equations, Multiplicative L\'evy noise, Space-time variational problems on tensor product spaces



Denna post skapades 2015-08-06. Senast ändrad 2015-08-06.
CPL Pubid: 220303

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys
Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur