CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Finite-time state-constrained optimal control for input-affine systems with actuator noise

Per Rutquist ; Claes Breitholtz (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Torsten Wik (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik)
IFAC Proceedings Volumes. 18th IFAC World Congress, Milano, 28 August - 2 September 2011 (1474-6670). Vol. 18 (2011), p. 5915-5919.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Abstract: We show that a linearizing transformation of the Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) equation can be applied to certain finite-time problem such that the time dependence can be separated and also has a simple analytical solution. The remaining state dependence is the solution to a linear eigenvalue problem that may have an analytical solution or is readily solved numerically. The efficiency of the method is illustrated by an inventory control problem.

Nyckelord: Stochastic optimal control, Dynamic programming, Hamilton-Jacobi-Bellman equation

Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-22. Senast ändrad 2012-11-06.
CPL Pubid: 146517


Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)


Informations- och kommunikationsteknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:

Methods for Stochastic Optimal Control under State Constraints