CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Extremes of Shepp statistics for the Wiener process

Dmitrii Zholud (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Extremes (13861999 (ISSN)). Vol. 11 (2008), 4, p. 339-351.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Define Y(t)= max 0 ≤ s ≤1 W(t+s)-W(t), where W(̇) is a standard Wiener process. We study the maximum of Y up to time T: MT= max 0 ≤t ≤ T Y(t) and de termine an asymptotic expression for P (MT>u) when u → ∞. Further we establish the limiting Gumbel distribution of MT when T → ∞ and present the corresponding normalization sequence. © 2008 Springer Science+Business Media, LLC.



Denna post skapades 2009-10-22.
CPL Pubid: 100585

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur